<< Список статей

Гараган Сергей Александрович,
начальник отдела бизнес-анализа ООО «КроСистем»,
доктор технических наук

В условиях экономического кризиса деятельность банков в сфере розничного кредитования столкнулась с целым рядом проблем, в первую очередь снижением спроса населения на кредитные продукты и рост просроченной задолженности по кредитам.

В этой связи можно ожидать, что многие банки будут принимать дополнительные меры по привлечению заемщиков. Однако это должны быть заемщики «качественные», т. е. удовлетворяющие ужесточившимся в период кризиса требованиям кредитных организаций. Соответствие этим требованиям проверяется на этапе рассмотрения кредитной заявки в процессе оценки заемщика, который может включать следующие операции:

– проверка благонадежности потенциального заемщика;
– скоринговая оценка;
– оценка финансового положения заемщика.

Проверка благонадежности производится с целью, во-первых, проверки достоверности сведений о себе, представленных клиентом, и, во-вторых, оценки его благонадежности как заемщика.

Скоринговые методы предусматривают формирование правил (скоринговых карт) принятия решения (рекомендации) о выдаче кредита на основе имеющейся статистики погашения кредитов, связанной с признаками, характеризующими заемщика. При создании скоринговых карт обычно используются данные о результатах кредитования за достаточно продолжительный период (до нескольких лет). Поскольку нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от имевшей место год и более назад, указанные данные могут иметь значительные отличия от характерных для современной обстановки. Выводы, получаемые на основе таких данных, вряд ли могут быть адекватными сегодняшним условиям.

Необходимо отметить, что скоринг ни в коем случае не может использоваться взамен проверки благонадежности. Более того, использование скоринговых методов до такой проверки либо параллельно с ней представляется малоэффективным. Это объясняется тем, что основным условием успешных действий мошенников является их маскировка под благонадежных заемщиков, т. е. стремление приобрести документы, содержащие признаки, характерные для большинства добросовестных клиентов банка. По таким признакам скоринговая система вероятнее всего выдаст положительное заключение. Но она не способна учитывать достоверность документов и других данных о заемщике, которая оценивается в процессе проверки его благонадежности. Поэтому из заключения о неблагонадежности потенциального клиента следует вывод о вероятной недостоверности представленных им данных и, следовательно, необходимость аннулирования положительных результатов как скоринговой оценки, так и оценки финансового положения заемщика, основанных на использовании этих данных.

Иногда скоринговую оценку проводят до проверки благонадежности с целью сокращения затрат на проверку тех потенциальных клиентов, которые получили негативную оценку скоринга. Такое сокращение действительно может быть достигнуто, однако следствием отказа от проверки благонадежности является потеря данных о возможных мошенниках, которые могут обратиться к банку повторно, «подчистив» некоторые показатели. Если сведения о таких лицах уже имеются в базе данных о проверявшихся объектах, выявление возможного мошенничества становится более вероятным. При этом потери банка от успешной мошеннической операции могут значительно превысить экономию от сокращения количества проверявшихся объектов.

Целесообразность автоматизации процесса проверки благонадежности обусловлена следующими факторами.

Организационные факторы

1. Необходимость поиска информации во внутренних и внешних информационных ресурсах.

В настоящее время получили развитие сетевые сервисы, обеспечивающие доступ к информации, пригодной для использования при проверке благонадежности потенциальных заемщиков, и можно ожидать дальнейшего расширения возможностей подобных сервисов. Такие услуги предоставляются как государственными органами, так и частными структурами (например, бюро кредитных историй). Особенно выгодными для автоматизации проверок являются информационные ресурсы, обеспечивающие прием формализованных запросов и выдачу ответов в формализованном виде. Эти ресурсы являются внешними источниками информации для проверки. Различные базы данных, которые могут быть развернуты и использованы в банке, относятся к внутренним информационным ресурсам. Для наиболее эффективного использования всех источников в едином процессе проверки средства его автоматизации должны обеспечивать доступ ко всем информационным ресурсам.

2. Необходимость сохранения и использования данных о потенциальных заемщиках, результатах их проверки и кредитования.

Одним из наиболее ценных ресурсов банка, который практически невозможно приобрести за деньги, является информация о заемщиках данного банка и выполнении ими финансовых обязательств. Эта информация учитывает состав и характеристики кредитных продуктов, клиентской базы, филиальной сети банка, его кредитной и маркетинговой политики, т. е. все факторы, влияющие на результаты кредитной деятельности конкретного банка. Использование такой информации обеспечивает снижение кредитного риска и предупреждение кредитного мошенничества, в связи с чем необходимо создание хранилища данных, обеспечивающего ее автоматизированное накопление, хранение и использование, в составе средств автоматизации проверки благонадежности.

3. Необходимость применения единых методов и технологий проверки заемщиков, обратившихся в различные подразделения банка.

В случае отсутствия единой автоматизированной системы проверка потенциальных заемщиков осуществляется обычно в региональных подразделениях банка. При этом возможны различные интерпретации документов, регламентирующих проведение проверки, что ведет к различным подходам в оценке потенциальных заемщиков, то есть к искажениям кредитной политики банка.

4. Необходимость предотвращения преднамеренных и ошибочных действий сотрудников, ведущих к нанесению ущерба банку.

Мошенники при подготовке к получению кредита могут выделить средства на подкуп сотрудников, осуществляющих проверку благонадежности, с целью склонить их к выдаче положительного заключения по данному заемщику. Для предупреждения подобных явлений, а также ошибочных действий сотрудников, которые могут привести к выдаче неверного заключения по результатам проверки, необходимо автоматизировать процесс проверки потенциальных заемщиков таким образом, чтобы все действия сотрудников автоматически фиксировались, а в случае их явного несоответствия заданной логике выполнения операций сообщение об этом выдавалось руководителю процесса для анализа ситуации и принятия необходимых мер. Также может быть предусмотрена возможность автоматического контроля полноты проведенных операций и блокировка выдачи заключения при их неполной реализации. Кроме того, ограничение возможности преднамеренных недобросовестных действий сотрудников обеспечивается автоматизацией распределения рассматриваемых заявок между ними.

Экономические факторы

1. Целесообразность концентрации процессов проверки в банке с целью рационального использования ресурсов.

Сосредоточение деятельности по проверке благонадежности в едином центре обеспечивает наиболее рациональное использование ресурсов банка. При децентрализованном варианте организации процесса необходимо на каждом объекте, где проводятся проверки, иметь достаточные ресурсы для обработки потока заявок, близкого к максимальному. Пиковые значения интенсивности потока заявок в различных регионах могут не совпадать по времени, в результате чего часть ресурсов может быть не задействована. В случае централизации процесса неравномерность загрузки территориальных объектов сглаживается и ресурсы используются более рационально. Возможность централизации обеспечивается наличием автоматизированной системы проверки благонадежности и ее сопряжением с банковскими информационными системами.

2. Целесообразность повышения эффективности деятельности сотрудников банка за счет автоматизации рутинных и стандартных операций, рациональной организации процесса проверки.

Значительных трудозатрат требуют такие операции, как ввод данных о проверяемых объектах, задание параметров поиска информации, которые в большинстве случаев являются стандартными, визуальное сравнение полученной при поиске информации с данными проверяемого объекта. Большая часть этих операций может быть автоматизирована в рамках создания единой системы проверки благонадежности и ее интеграции с банковскими информационными системами. Это позволяет загружать информацию, которую вводят операторы фронт-офиса, автоматически определять параметры поиска по характеристикам заявки и кредитного продукта, а также проводить сравнение проверяемых данных с полученными при поиске. На сотрудников банка в этом случае возлагаются только те задачи, которые не могут быть решены без участия человека – оценка полученной информации, принятие решений, управление процессом проверки и анализ его результатов. Кроме того, автоматизация обработки кредитных заявок позволяет проводить поиск и подготовку необходимой информации к рассмотрению еще до того, как заявка назначена для рассмотрения определенному сотруднику. Поскольку продолжительность анализа человеком информации по заявке, как правило, заметно превышает длительность автоматических операций сбора и обработки данных, эта длительность практически не влияет на общую производительность системы.

Описанные меры позволяют существенно повысить эффективность деятельности сотрудников подразделений, осуществляющих проверку.

3. Целесообразность оптимизации затрат на доступ к источникам информации.

Ряд организаций предоставляет свои услуги по доступу к информационным ресурсам через интернет с позапросной тарификацией, т. е. оплата этих услуг определяется количеством обработанных запросов. В целях оптимизации затрат автоматизированная система проверки благонадежности может проводить предварительный поиск ранее полученных ответов на аналогичные запросы в своем хранилище данных. Если такой ответ обнаружен и время с момента его формирования не превышает заданной величины, об этом выдается сообщение оператору, который принимает решение о необходимости повторной выдачи запроса либо возможности использования уже имеющей информации. Тем самым исключается возможность многократного запроса одних и тех же данных и соответственно снижаются затраты на оплату доступа к информационным ресурсам. Кроме этого возможны и другие способы их сокращения.

К автоматизированной системе проверки благонадежности потенциальных заемщиков целесообразно предъявить следующие основные требования.

1. Соответствие между организацией бизнес-процессов, нормативными документами банка, с одной стороны, и алгоритмами функционирования системы, с другой стороны.
2. Обеспечение эффективного выявления неблагонадежных объектов.
3. Соответствие затрат на проведение проверок предотвращаемому ущербу от невыполнения заемщиками своих обязательств.
4. Интеграция с банковскими информационными системами путем автоматизированного обмена входными и выходными данными.
5. Рациональная минимизация объемов неавтоматизированных операций.
6. Обеспечение возможностей анализа результатов проведенных проверок, сведений о погашении кредитов заемщиками, а также корректировки алгоритмов функционирования системы на основе полученных данных.

Назначение системы – снижение кредитного риска за счет своевременного выявления неблагонадежных потенциальных заемщиков, в том числе тех, информация о которых дает основания предполагать возможность мошеннических действий с их стороны.

К основным принципам построения системы, обеспечивающим реализацию указанных требований, можно отнести следующие:

– обеспечение поиска и анализа данных о проверяемых объектах по максимальному объему доступной информации как из внутренних, так и из внешних источников;
– выбор для проведения анализа наиболее значимых характеристик проверяемых объектов и организация их многократной проверки по независимым источникам (перекрестная проверка);
– использование решений и технологий, обеспечивающих максимально возможное повышение оперативности решения задач;
– организация выявления объектов, связанных с проверяемым, и проведение анализа имеющейся информации об этих объектах для использования в качестве сведений, характеризующих основной проверяемый объект;
– применение специальных алгоритмов выявления признаков возможного мошенничества;
– проведение анализа результатов выполненных проверок и сведений о погашении кредитов заемщиками с целью повышения эффективности дальнейшей деятельности и решения задач обеспечения внутренней безопасности банка;
– реализация модульной структуры программных средств, обеспечивающей возможность адаптации к бизнес-процессам заказчика.

Функциональная структура автоматизированного процесса проверки благонадежности заемщиков включает следующие основные этапы.

1. Загрузка кредитной заявки из хранилища, выборка данных о проверяемых объектах.
2. Сбор контрольных данных из внутренних и внешних источников.
3. Верификация данных о заемщике.
4. Выявление негативных сведений о проверяемых объектах.
5. Выявление связей негативного характера.
6. Назначение сотрудника для проверки заявки.
7. Анализ внутренней и внешних кредитных историй.
8. Проведение внешних проверок (по телефону и/или с выездом на места проверок).
9. Анализ полученных результатов и формирование заключения о благонадежности проверенных объектов.
10. Анализ результатов кредитования и корректировка алгоритмов проверки благонадежности.

Автоматизация вышеописанного цикла работ обеспечивается системой CrossChecker, созданной компанией «КроСистем».
Применение в банках технологии автоматизированной проверки благонадежности потенциальных заемщиков обеспечивает снижение потерь от недобросовестных действий клиентов при повышении эффективности использования ресурсов банка, в первую очередь человеческих.

<< Список статей